ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سری های زمانی شبيه سازي مونت كارلو واريانس ناهمساني شرطی (فصل دوم)

دسته بندي : اقتصاد

در 44 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:


2-1. مقدمه

در يك بازاركارا كليه اطلاعات موجود در قيمت هاي جاري موجود منعكس گرديده است، به گونه اي كه پيش بيني قيمت هاي آتي امكان پذير نمي باشد. هر چند وجود رويدادهاي اصلي قابل مشاهده مالي از قبيل اثرات فصلي، اثرات آخر هفته، اثرات شروع سال جديد  و تلاطم خوشه اي مطالعه بازار سهام را به عنوان موضوع پر اهميتي براي تحقيقات شكل داده اند.
          تلاطم بازار سهام، موضوعي مورد علاقه در ادبيات موضوع علم مالي در چند دهه اخير به شمار مي رود. كاركرد اصلي بازارهاي مالي در اقتصاد، فراهم نمودن روشي براي هدايت و تخصيص سرمايه از سوي پس اندازكنندگان به سوي سرمايه گذاران مي باشد. در حين اين فرآيند، قيمت دارايي هاي مالي بواسطه نوسانات فعاليت هاي اقتصادي، با شكلي از تلاطم قيمت مواجه مي شوند كه اين نوسانات در قيمت ها به عنوان رخدادي معمول در عملكرد بازار محسوب مي گردند. ليكن با يافتن الگوهاي تلاطمي براي سهم هاي موجود در بازار و استفاده از قابليت پيش بيني قيمت سهام، مي توان روند هموارتر و كاراتري براي تخصيص سرمايه ها ايجاد نمود. از جمله الگوهاي تلاطمي بازده سهام، الگوهاي تلاطم خوشه اي مي باشند. مدل سازي تلاطم بازده در بازارهاي سهام، از منظر پژوهشگران دانشگاهي و نيز از ديدگاه كارپردازان علم مالي، به لحاظ موارد استفاده آن در پيش بيني بازده سهام، موضوع با اهميتي به نظر مي رسد. اين پيش بيني ها در مواردي چون مديريت ريسك، قيمت گذاري مشتقات مالي و پوشش ريسك ناشي از آنها، بازارسازي، انتخاب سبدهاي مالي و خيلي از فعاليت هاي مالي ديگر مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. از اين جهت تخمين تلاطم در بازارهاي مالي اهميت مي يابد. اهميت اين موضوع با نگاهي به كتابها و مقالات منتشره در زمينه تلاطم بازده و قابليت هاي پيش بيني مدل هاي تلاطمي متعدد بيشتر نمايان مي گردد و اهميت تلاطم را در سرمايه گذاري ارزش گذاري اوراق بهادار، مديريت ريسك و اتخاذ سياست هاي پولي منعكس مي گردد. بنابر همين واقعيت، هر چند تلاطم همان ريسك محسوب نمي شود، ولي دانستن مقادير تلاطم بخاطر ارتباط آن با ريسك مهم است. زماني كه تلاطم را به معناي عدم اطمينان تفسير كنيم، در آن صورت به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار مهم در تصميمات سرمايه گذاري و ايجاد سبد دارايي مطرح مي گردد. در واقع تلاطم مهمرين متغير در قيمت گذاري مشتقات مالي محسوب مي شود. از اين حيث اندازه گيري دقيق و صحيح تلاطم به منظور قيمت گذاري اين ابزارهاي مالي موردنياز مي باشد. ( پون و گرنچر، 2003، ص478-539) . در ارتباط با مسائل اقتصادي و سري هاي زماني مالي، مدل هاي متعددي براي نماياندن تلاطم واريانس شرطي ساخته شده اند. يك فرض اوليه به هنگام مدل سازي تلاطم اين است كه مي توان تلاطم را به دو بخش قابل پيش بيني و غيرقابل پيش بيني تقسيم كرد. با توجه به اين حقيقت كه در سري هاي زماني مالي، ارزش اضافه ريسك تابعي از تلاطم بازده مي باشد، تمركز تحقيقات علمي بر جزء قابل پيش بيني تلاطم بازده مي باشد. ( پگان و شوارتز ، 1990، ص267-290)


قسمتی از پیشینه تحقیق:

             مپا  در سال  2004  با استفاده از پنج معيار ارزيابي عملكرد پيش بيني، عملكرد مدلهاي ARCH(q) ، GARCH(p,q)‌ ، EGARCH(p,q) ، TARCH(p,q) و PARCH(p,q) را در مرتبه هاي متفاوت در پيش بيني نوسان بازده نرخ ارز ( دلار به پزو) در كشور فيليپين مورد بررسي قرار داد. وي در اين تحقيق از توزيع هاي نرمال، t-استيودنت و GED استفاده كرد. نتايج اين تحقيق نشان داد كه اگرچه در مجموع بر اساس معيارهاي ارزيابي عملكرد پيش بيني، مدلهاي TARCH(2,2)-T و PARCH(2,2)-T به ترتيب از بهترين عملكرد در مقايسه با ساير مدلهاي مورد بررسي برخوردار مي باشند ، ولي تنها تمركز بر روي قابليت ها و ويژگيهاي اين مدلها در پيش بيني نوسانات آتي كافي نمي باشد، بلكه توجه به كل توزيع نيز حائز اهميت مي باشد. چرا كه توزيع نرمال در مقايسه با دو توزيع ديگر از عملكرد پايين تري برخوردار مي باشد.
             آلبرگ و همکاران  در سال2006 به تخمین نوسان بازار سهام با استفاده از مدل های GARCH نامتقارن پرداختند . مدل های GARCH نامتقارن را در مورد شاخص های بازار سهام تل آویو در فاصله سال های 1992 تا 2005 تخمین زدند. آنها نشان دادند که از میان مدل های مورد بررسی، مدل EGARCH بهترین مدل پیش بینی کننده شاخص های بازار سهام تل آویو می باشد.


فهرست مطالب به شرح زیر می باشد:
2-1. مقدمه    
2-2. مروري بر ادبيات تحقيق    
2-2-1. تحقیقات داخلی    
2-2-2. تحقیقات خارجی   
2-3. سری های زمانی   
2-3-1. روش های تحلیل سری های زمانی   
2-3-2. ویژگی های سری های زمانی   
2-3-3. مدل سازی سری های زمانی   
2-3-4. معیارهای اطلاعاتی آکائیک و شوارتز   
2-3-5. روش باکس- جینز   
2-3-6. تبدیلات   
2-3-7. پیش بینی   
2-3-8. انواع واريانس   
2-3-9. ويژگي هاي سري هاي زماني مالي   
2-4. واريانس ناهمساني شرطي اتورگرسيو تعميم يافته(گارچ )   
2-4-1. فرآيند GARCH(p,q)   
2-4-2. فرآيند GARCH(1,1)   
2-4-3. آزمون مدل گارچ   
2-4-4. تخمين حداكثر درستنمايي در مدلهاي گارچ   
2-5. شبيه سازي مونت كارلو   
2-5-1. تاريخچه شبيه سازي مونت كارلو   
2-5-2. اعدادتصادفي   
2-5-3. توليد كننده هاي اعداد تصادفي   
2-5-4. روش هاي توليد اعداد تصادفي   
2-5-5. فرآيند شبيه سازي مونت كارلو   
2-5-6. روش هاي شبيه سازي مونت كارلو   
2-5-7. كاربردهاي شبيه سازي مونت كارلو   
2-5-8. مزايا و معايب شبيه سازي مونت كالو   
فهرست منابع
منابع فارسی
منابع غیرفارسی


پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دسته بندی: اقتصاد

تعداد مشاهده: 3386 مشاهده

کد فایل:18593

انتشار در:۱۳۹۷/۱/۹

حجم فایل ها:253


اشتراک گذاری:
 قیمت: 34,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط